월가의 퀀트 투자 바이블이란 책을 추천받아 읽었다는 글을 전에 올렸습니다.

이 책의 한국어 번역판에는 유투버로 유명한 김단테 외 몇 분이 한국 시장에서 직접 테스트 가능한 방법을 부록으로 첨부해놨습니다. 단, 위의 팩터로 추려낸 상위 종목만 백테스트 가능한 예제라서, 책의 내용처럼 10분위 별 테스트가 불가능합니다. 향후 여러가지 퀀트용 팩터를 테스트 해볼 목적으로 첨부된 부록과 예제등을 참고해서 모듈화를 조금 진행한 뒤에 10분위로 나눠 테스트를 해봤습니다.

단순무식하게 사용가능한 모든 팩터를 때려박은 10분위 테스트 결과인데,
미국에서 통하는 팩터들이 한국장에서도 통용된다 정도로 봐주시면 될 것 같습니다.