TQQQ,현금 5대5 리벨런싱 리스크 관련 질문드립니다.
Lime_J…
질문
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10.16
아래와 같은 방식으로 투자를 진행하고 있습니다.
1. 평시 TQQQ : 현금 50:50으로 1.5배 레버리지 세팅
2. 매월 정해진 날 거래
- 매도 : 현주가가 직전 리벨런싱 당시 전고점 이상일때만
50:50으로 매도 리벨런싱(차익 실현)
- 매수 : 전고점 대비 30% 하락시(지수 10% 하락시) 마다 매수 리벨런싱
이때 레버리지율을 높이며 리벨런싱
지수 10 % 하락시 - 55 : 45 - 1.65X
지수 20 % 하락시 - 60 : 40 - 1.8X
지수 30 % 하락시 - 65 : 35 - 1.95X
...생략
3. 매월 현금 100씩 추가 입금
현재까지는 수익률로 60%정도를 찍고 있는데
해당 방식에서 QQQ대비 (1.높은 변동성, 2.TQQQ의 청산, 3.횡보시 하락) 외에 어떤 리스크가 있을까요?
