퀀트, 리밸런싱 할 때마다 쫄리네요 ㄷㄷ

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퀀트, 리밸런싱 할 때마다 쫄리네요 ㄷㄷ

그냥저냥- 4 379

5월 초에 시작하여


대략 3~5주에 한번 정도 리밸런싱을 하고 있습니다..


이번이 3번째 리밸런싱인데, 


그동안 정들었던 종목들을 버리고


미지의 종목으로 다이브하는 기분이 참..


할때마다 쫄리는군요 ㄷㄷ


어느달은 +, 어느달은 - 하면서 연 수익률을 만들어 가는 것임을 알면서도


당장의 이번달 종목들의 수익률이 어떨지, 신경 쓰이는 것은 어쩔 수가 없군요..


수익률은 아직까진 나쁘진 않았습니다만..


이번 달에도 "잔고 안 열어보기 운동" 에 파이팅 해봅니다 ㄷㄷ



4 Comments
Pazz 2021.06.23 09:00  
저도 얼마전부터 퀀트를 해봤는데, 슬리피지 최소화는 어떤방법으로 하시는지요? 저는 툴로 돌려서 종목을 선정한다음 정해진 날짜에 수동매매로 하는데, 이게 소형종목 위주다보니 어떻게 사야될지를 잘 모르겠더라고요 ㅎㅎ
그냥저냥- 2021.06.23 09:00  
@Pazz님 아직 소액이라 슬리피지는 거의 없습니다 ㄷㄷ 금액이 늘어나면, 종목당 하루 일정량씩 분할매수 하면 슬리피지를 줄일 수 있을 듯 하고요. 단지, 당일에 오른 가격에 그냥 사야 하나, 오후에 떨어지길 기다려 사야 하나, 이 판단을 아직 잘 못하겠네요. 오늘도 아침에 리밸런싱한 가격에서 오후 한 0.7% 정도 빠지더군요 ㅠㅠ
엔별 2021.06.23 09:00  
너무 자주하시는거 아닌가요???
그냥저냥- 2021.06.23 09:00  
@엔별님 슬리피지 1%로 계산시, 백테스트시 한달 한번 리밸런싱이 가장 결과가 안정적이더군요.. 수익률 최대화는 약 6~9개월 사이 1회로 나오지만, 수익률 편차와 MDD가 더 컸습니다. 그래서 그냥 한달 한번으로 해보고 있습니다 ㄷㄷ 월 1회 리밸런싱이지만, 다음달 리밸런싱시에, 아직 안오른 종목은 그대로 선정되어 다시 가져가게 되므로, 종목별로 2~3달 가져가게 되기도 합니다.

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